Sophie Okonedo, 11 Ağustos 1968 tarihinde Londra, İngiltere'de dünyaya geldi. Annesi bir tiyatro öğretmeniydi ve Okonedo'nun çocukluğunda tiyatroya ilgisi uyandırdı. Londra Yahudi Tiyatro Okulu'nda eğitim gördükten sonra, 1991 yılında Kraliyet Drama Enstitüsü'nden mezun oldu. Oyunculuğa ilk adımlarını tiyatro ile attı ve 1990'ların başında çeşitli tiyatro yapımlarında rol aldı.

Okonedo, 1995 yılında televizyonda "Chicken Soup with Barley" adlı dizide rol alarak screensiz kariyerine başladı. 1998'de "Tirante el Blanc" adlı filmde rol aldıktan sonra, 2004 yılında "Hotel Rwanda" filminde rol aldı ve bu performansıyla Tanrıça Film Ödülü'nü kazandı.