Jessie Mei Li, 27 Ağustos 1995 tarihinde Brighton, İngiltere'de dünyaya geldi. İngiliz bir anne ve Hong Kong doğumlu Çinli bir babanın çocuğu olan Li, sanatla iç içe bir ortamda büyüdü. Başlangıçta dil eğitimi alsa da, oyunculuk tutkusu ağır bastı ve 2015'te Ulusal Gençlik Tiyatrosu'na (National Youth Theatre) katıldı. Ardından, John Boyega ve Letitia Wright gibi isimleri yetiştiren, Londra'daki prestijli Kimlik Oyunculuk Okulu'nda (Identity School of Acting) yarı zamanlı eğitim aldı.

Li, profesyonel kariyerine tiyatro sahnesinde etkileyici bir başlangıç yaptı.