Faye Marsay, 30 Aralık 1986 tarihinde İngiltere'nin Middlesbrough kentinde doğdu. O, ilk oyunculuk deneyimlerini sahne sanatlarında yaşadı ve daha sonra televizyon ve sinema dünyasına geçti. Marsay, oyunculuğa adım attıktan kısa sürede drought bir şekilde binlerce kişi tarafından fark edildi.
TV dizilerinde The White Queen ve Love Nina gibi projelerle tanınmaya başladı. Game of Thrones dizisindeki Bessa rolü ile geniş kitlelerce tanınan Marsay, çok farklı karakterleri canlandırmasıyla dikkati çekti. Öte yandan, Doctor Who ve Black Mirror gibi popüler dizilerde de önemli roller aldı. Sinema alanında ise Pride ve You, Me and Him filmlerinde iz bıraktı.